Attached files

file filename
10-Q - 10-Q - AMERICAN PHYSICIANS SERVICE GROUP INCf10q093009.htm
EX-31 - EXHIBIT 31.1 - AMERICAN PHYSICIANS SERVICE GROUP INCexhibit311.htm
EX-32 - EXHIBIT 32.2 - AMERICAN PHYSICIANS SERVICE GROUP INCexhibit322.htm
EX-32 - EXHIBIT 32.1 - AMERICAN PHYSICIANS SERVICE GROUP INCexhibit321.htm
EX-31 - EXHIBIT 31.2 - AMERICAN PHYSICIANS SERVICE GROUP INCexhibit312.htm

Exhibit 99.1


APSG Securities Held

As Of 9/30/2009


CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treasuries

 

 

 

 

 

 

 

 

912795-Q6-1

US Treasury Bill

3,000,000 

 

$

2,999,064 

 

$

2,999,700 

912827-7B-2

US Treasury Note

500,000 

 

 

500,859 

 

 

538,690 

912828-EM-8

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

995,587 

 

 

1,044,960 

912828-FD-7

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

999,116 

 

 

1,065,510 

912828-FN-5

US Treasury

300,000 

 

 

301,728 

 

 

321,996 

912828-FX-3

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

999,708 

 

 

1,005,470 

912828-GG-9

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

999,404 

 

 

1,016,990 

912828-GM-6

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

997,013 

 

 

1,081,250 

912828-GR-5

US Treasury Note

1,500,000 

 

 

1,495,776 

 

 

1,539,375 

912828-GU-8

US Treasury Note

1,000,000 

 

 

994,377 

 

 

1,091,330 

912828-HW-3

US Treasury Inflation Protection

11,900,000 

 

 

11,778,873 

 

 

12,097,763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Treasuries:

23,200,000 

 

 

23,061,505 

 

 

23,803,034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencies

 

 

 

 

 

 

 

 

3128X7-U3-6

FHLMC Agency Note NC

1,000,000 

 

 

1,020,914 

 

 

1,026,330 

3128X8-QT-2

FHLMC Agency Note NC

1,000,000 

 

 

1,000,112 

 

 

1,008,310 

3128X8-QY-1

FHLMC Agency Note NC

2,500,000 

 

 

2,507,185 

 

 

2,526,525 

3133XH-RK-0

FHLB Agency Note NC

1,000,000 

 

 

988,509 

 

 

1,076,250 

3133XL-HQ-9

FHLB Agency Note NC

2,000,000 

 

 

2,001,721 

 

 

2,153,120 

3133XT-GH-3

FHLB Agency Note NC

2,500,000 

 

 

2,500,000 

 

 

2,510,950 

3133XT-L7-9

FHLB Agency Note NC

3,000,000 

 

 

2,999,776 

 

 

3,020,640 

31359M-ZL-0

FNMA Agency Note NC

1,000,000 

 

 

1,039,038 

 

 

1,050,310 

3137EA-BL-2

FHLMC Agency Note NC

1,000,000 

 

 

1,013,131 

 

 

1,018,490 

31398A-TZ-5

FNMA Agency Note NC

1,000,000 

 

 

1,014,983 

 

 

1,023,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Agencies:

16,000,000 

 

 

16,085,369 

 

 

16,414,675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Bonds

 

 

 

 

 

 

 

 

001957-BC-2

AT&T Corp. NC

2,500,000 

 

 

2,772,188 

 

 

2,769,200 

00209A-AE-6

AT&T Wireless NC

1,000,000 

 

 

1,067,422 

 

 

1,085,230 

002819-AA-8

Abbott Laboratories NC

1,000,000 

 

 

1,025,304 

 

 

1,091,890 

025537-AD-3

American Electric Power NC

500,000 

 

 

510,460 

 

 

509,905 

026609-AM-9

American Home Products S/U NC

2,000,000 

 

 

2,129,595 

 

 

2,148,840 

037735-CC-9

Appalachian Power Co.

1,000,000 

 

 

1,020,254 

 

 

1,019,100 

05565Q-BL-1

BC Capital Markets NC

1,000,000 

 

 

1,033,836 

 

 

1,030,310 

06050B-AG-6

Bank of America Corp NC *

1,000,000 

 

 

1,006,918 

 

 

1,014,030 

064244-AA-4

Bank of the West NC *

1,000,000 

 

 

1,011,711 

 

 

1,017,310 

079857-AG-3

Bellsouth Cap Funding NC

1,250,000 

 

 

1,280,710 

 

 

1,282,888 

084664-AD-3

Berkshire Hathaway Fin NC

1,000,000 

 

 

1,004,662 

 

 

1,057,840 

086516-AJ-0

Best Buy Co. NC

500,000 

 

 

486,474 

 

 

535,655 

14912L-2Y-6

Caterpillar Fin Serv Corp NC

500,000 

 

 

501,025 

 

 

526,870 

17290C-AB-2

CitiGroup Inc. NC *

1,000,000 

 

 

1,000,780 

 

 

1,006,620 

17313Y-AB-7

CitiGroup Funding Inc. NC *

3,200,000 

 

 

3,211,380 

 

 

3,220,960 

17313Y-AC-5

Citigroup Funding, Inc. NC *

3,000,000 

 

 

2,996,739 

 

 

3,009,630 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Bonds (continued)

 

 

 

 

 

 

 

17314J-AN-3

CitiBank NA NC *

4,000,000 

 

$

4,014,863 

 

$

4,014,320 

189054-AM-1

Clorox Company

1,220,000 

 

 

1,231,746 

 

 

1,231,932 

191216-AK-6

Coca-Cola Co. NC

1,000,000 

 

 

1,045,652 

 

 

1,091,960 

191219-BR-4

Coca-Cola Enterprises Floater

1,000,000 

 

 

1,004,605 

 

 

1,006,790 

264399-EQ-5

Duke Energy Corp. NC

1,000,000 

 

 

1,012,118 

 

 

1,106,280 

36962G-3F-9

General Electric Cap Corp NC

1,000,000 

 

 

1,008,657 

 

 

1,075,140 

36967H-AG-2

General Electric Cap Corp NC *

3,500,000 

 

 

3,530,989 

 

 

3,537,590 

377372-AC-1

GlaxoSmithKline Cap Inc. NC

1,000,000 

 

 

1,004,779 

 

 

1,074,330 

38146F-AF-8

Goldman Sachs Group Inc. NC *

4,000,000 

 

 

4,033,159 

 

 

4,039,880 

38146F-AH-4

Goldman Sachs Group Inc. NC *

2,500,000 

 

 

2,522,005 

 

 

2,530,050 

478160-AQ-7

Johnson & Johnson NC

1,500,000 

 

 

1,592,912 

 

 

1,685,580 

481247-AG-9

JPMorgan Chase & Co. NC *

3,500,000 

 

 

3,531,232 

 

 

3,538,255 

481247-AK-0

JPMorgan Chase & Co. NC *

1,000,000 

 

 

1,009,033 

 

 

1,017,110 

487836-AS-7

Kellogg Company NC

1,000,000 

 

 

1,067,173 

 

 

1,071,730 

53079E-AS-3

Liberty Mutual Group

200,000 

 

 

208,674 

 

 

195,182 

594918-AC-8

Microsoft Corporation NC

1,000,000 

 

 

991,638 

 

 

1,029,580 

61757U-AB-6

Morgan Stanley NC *

2,000,000 

 

 

2,075,415 

 

 

2,080,560 

61757U-AF-7

Morgan Stanley NC *

3,800,000 

 

 

3,858,759 

 

 

3,861,560 

713448-BK-3

Pepsico Inc.

1,000,000 

 

 

1,006,146 

 

 

1,041,210 

718507-BQ-8

ConocoPhillips NC

1,250,000 

 

 

1,313,844 

 

 

1,319,575 

72447X-AA-5

Pitney Bowes Inc MTN NC

1,000,000 

 

 

960,534 

 

 

1,042,960 

742718-DM-8

Procter & Gamble Co. NC

1,000,000 

 

 

999,748 

 

 

1,024,090 

806605-AJ-0

Schering-Plough NC

1,000,000 

 

 

1,084,641 

 

 

1,115,560 

846042-AA-7

Sovereign Bank NC *

1,000,000 

 

 

1,025,007 

 

 

1,029,290 

86801B-AB-1

Suntrust Bank NC *

2,500,000 

 

 

2,576,558 

 

 

2,588,125 

881609-AQ-4

Tesoro Corp. NC

1,000,000 

 

 

965,069 

 

 

980,000 

931422-AD-1

Walgreen Co. NC

1,000,000 

 

 

1,013,885 

 

 

1,077,940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Corporates:

66,420,000 

 

 

67,748,298 

 

 

68,732,856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * These Bonds are FDIC Insured and have a AAA rating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal Bonds

 

 

 

 

 

 

 

 

012122-3E-5

Albany Cnty NY GO CC

1,000,000 

 

 

986,407 

 

 

1,054,410 

017086-EA-3

Allegany Cnty NY GO DC

1,070,000 

 

 

1,079,255 

 

 

1,130,273 

121403-WL-9

Burleson ISD TX GO NC

1,960,000 

 

 

1,991,578 

 

 

2,173,581 

145610-FF-3

Carrollton TX GO CC

250,000 

 

 

255,900 

 

 

266,878 

162375-3G-2

Chattanooga TN GO CC SNK

1,060,000 

 

 

1,036,554 

 

 

1,106,174 

199491-YQ-8

Columbus OH GO CC

1,900,000 

 

 

1,858,906 

 

 

1,997,375 

234685-HL-2

Dallas Cnty TX GO CC

1,500,000 

 

 

1,547,448 

 

 

1,668,960 

245176-BW-1

Del Mar College TX GO CC

500,000 

 

 

490,901 

 

 

513,930 

373028-PV-5

Georgetown TX GO CC

410,000 

 

 

414,671 

 

 

443,579 

386137-4G-5

Grand Prairie TX GO CC

345,000 

 

 

339,111 

 

 

355,336 

40727E-S5-7

Hamilton Cnty OH GO CC

1,205,000 

 

 

1,192,960 

 

 

1,271,504 

40727E-T9-8

Hamilton Cnty OH GO CC

500,000 

 

 

501,336 

 

 

542,435 

442330-T6-3

Houston TX GO CC

1,000,000 

 

 

1,023,014 

 

 

1,061,930 

442403-BV-2

Houston ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

969,764 

 

 

1,065,700 

478718-ZH-5

Johnson Cnty USD KS GO CC

1,000,000 

 

 

938,352 

 

 

1,066,430 

514282-QB-1

Lancaster PA GO NC

1,005,000 

 

 

1,109,115 

 

 

1,133,901 

528828-SJ-6

Lewisville ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

954,426 

 

 

1,059,090 

542264-BP-0

Lone Star College TX GO NC

500,000 

 

 

511,580 

 

 

515,550 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal Bonds (continued)

 

 

 

 

 

 

 

542264-BQ-8

Lone Star College TX GO NC

500,000 

 

$

525,599 

 

$

529,640 

581663-4F-5

McKinney ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

1,108,177 

 

 

1,159,780 

590759-N5-1

Mesquite ISD TX GO CC

1,065,000 

 

 

1,088,473 

 

 

1,155,014 

642169-5J-1

New Bedford MA GO NC

1,600,000 

 

 

1,674,694 

 

 

1,791,952 

667027-A2-2

Northside ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

969,097 

 

 

1,066,430 

667825-TW-3

Northwest ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

1,064,348 

 

 

1,152,700 

702333-N5-0

Pasadena ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

1,021,440 

 

 

1,080,560 

717095-U3-5

Pflugerville ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

1,043,421 

 

 

1,108,990 

731197-UL-1

Polk Cnty IA GO CC

500,000 

 

 

488,120 

 

 

525,785 

83710D-D5-4

South Carolina State SC GO CC

1,440,000 

 

 

1,415,182 

 

 

1,525,565 

83710D-D7-0

South Carolina State SC GO CC

1,125,000 

 

 

1,114,689 

 

 

1,187,156 

850000-ZA-1

Spring ISD TX GO CC SNK

1,000,000 

 

 

1,017,086 

 

 

1,046,540 

889855-TE-2

Tomball ISD TX GO CC

1,000,000 

 

 

956,974 

 

 

1,074,600 

902307-HK-6

Tyler Jr. College TX REV CC

425,000 

 

 

414,907 

 

 

429,531 

915137-E9-0

University of Tx TX REV CC

400,000 

 

 

426,875 

 

 

469,104 

930863-M8-5

Wake Cnty NC GO CC

1,000,000 

 

 

1,090,771 

 

 

1,159,200 

947100-MF-7

Weatherford TX GO CC

1,000,000 

 

 

990,900 

 

 

1,023,840 

95308R-AL-3

West Harris Cnty TX REV CC SNK

500,000 

 

 

522,524 

 

 

561,225 

969887-SD-1

Williamson Cnty TX GO CC

265,000 

 

 

264,350 

 

 

284,803 

974450-RS-9

Winnebago Cnty IL GO CC SNK

845,000 

 

 

836,559 

 

 

862,737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Municipals:

34,870,000 

 

 

35,235,463 

 

 

37,622,187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage-Backed Bonds

 

 

 

 

 

 

 

31283K-N4-6

FHLMC Pool #G11311

135,292 

 

 

134,078 

 

 

144,076 

3128GV-BY-5

FHLMC Pool #E90955

90,426 

 

 

89,615 

 

 

96,297 

3128GV-BZ-2

FHLMC Pool #E90956

103,116 

 

 

102,187 

 

 

109,810 

3128H4-E8-8

FHLMC Pool #E96459

504,699 

 

 

499,854 

 

 

537,307 

3128KL-GN-1

FHLMC Pool #A57405

1,293,599 

 

 

1,280,224 

 

 

1,355,921 

3128MJ-A4-2

FHLMC Pool #G08026

884,679 

 

 

857,310 

 

 

918,168 

3128MJ-AQ-3

FHLMC Pool #G08014

1,103,576 

 

 

1,069,454 

 

 

1,145,351 

31292J-BG-4

FHLMC Pool #C01839

1,715,899 

 

 

1,662,967 

 

 

1,780,853 

31294K-KT-1

FHLMC Pool #E01206

158,228 

 

 

156,794 

 

 

167,776 

31294K-KU-8

FHLMC Pool #E01207

152,070 

 

 

150,696 

 

 

161,244 

31296W-NK-9

FHLMC Pool #A20394

919,220 

 

 

890,909 

 

 

954,016 

31297P-JS-1

FHLMC Pool #A33873

784,048 

 

 

759,201 

 

 

812,993 

31371K-GB-1

FNMA Pool # 254094

172,942 

 

 

171,568 

 

 

182,220 

31371K-UK-5

FNMA Pool #254486

160,532 

 

 

159,083 

 

 

170,653 

31371K-WE-7

FNMA Pool #254545

171,320 

 

 

169,764 

 

 

182,121 

31371M-3X-3

FNMA Pool #256514

663,033 

 

 

657,966 

 

 

701,613 

31371M-KF-3

FNMA Pool #255994

636,970 

 

 

634,462 

 

 

674,670 

31371M-PJ-0

FNMA Pool #256125

653,046 

 

 

637,488 

 

 

683,431 

31371M-RT-6

FNMA Pool #256198

561,313 

 

 

558,572 

 

 

593,726 

31371M-SX-6

FNMA Pool #256234

1,128,172 

 

 

1,122,660 

 

 

1,193,319 

31371M-T5-6

FNMA Pool #256272

828,251 

 

 

824,206 

 

 

876,079 

31371N-CL-7

FNMA Pool #256675

700,410 

 

 

681,252 

 

 

731,651 

31371N-CM-5

FNMA Pool #256676

629,881 

 

 

622,306 

 

 

666,034 

31371N-EW-1

FNMA Pool #256749

1,114,005 

 

 

1,102,960 

 

 

1,177,782 

31387A-W6-8

FNMA Pool #578569

231,966 

 

 

230,870 

 

 

245,280 

31387C-P3-9

FNMA Pool #580142

155,476 

 

 

154,243 

 

 

163,816 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage-Backed Bonds (continued)

 

 

 

 

 

 

 

31390K-3W-6

FNMA Pool #648913

112,053 

 

$

111,051 

 

$

119,118 

31402D-C4-0

FNMA Pool #725591

1,641,089 

 

 

1,589,765 

 

 

1,702,186 

31404J-3Y-9

FNMA Pool #770415

651,852 

 

 

631,470 

 

 

676,120 

31406N-RB-2

FNMA Pool #815082

585,724 

 

 

580,294 

 

 

615,132 

31409G-GX-8

FNMA Pool #870614

1,200,615 

 

 

1,160,799 

 

 

1,242,874 

31411D-S7-5

FNMA Pool #905142

1,128,934 

 

 

1,117,203 

 

 

1,183,146 

31411L-5E-7

FNMA Pool #911745

1,411,284 

 

 

1,394,387 

 

 

1,487,912 

31413A-WS-8

FNMA Pool #939957

839,980 

 

 

830,219 

 

 

888,069 

36202E-AY-5

GNMA II Pool #3623

1,029,549 

 

 

999,700 

 

 

1,071,958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Mortgage-Backed Bonds:

24,253,249 

 

 

23,795,577 

 

 

25,412,719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSE CMO’s

 

 

 

 

 

 

 

 

31392H-C9-2

FNR 2003-9 BJ

672,603 

 

 

664,782 

 

 

701,647 

31392H-RQ-8

FNR 2003-4 AD

532,211 

 

 

525,862 

 

 

551,594 

31392J-3M-9

FNR 2003-21 PJ

273,186 

 

 

267,899 

 

 

282,081 

31392J-Y5-2

FNR 2003-21 OV

480,426 

 

 

456,586 

 

 

494,382 

31393C-AR-4

FNR 2003-34 VD

277,339 

 

 

271,681 

 

 

281,599 

31393E-AE-9

FNR 2003-74 PJ

494,891 

 

 

452,125 

 

 

489,922 

31393E-BF-5

FNR 2003-74 AE

644,982 

 

 

623,517 

 

 

649,239 

31393E-FX-2

FNR 2003-79 NL

482,956 

 

 

472,362 

 

 

498,744 

31393F-6H-4

FHR 2522 AH

1,228,000 

 

 

1,203,788 

 

 

1,277,098 

31393F-JK-3

FHR 2527 LG

82,160 

 

 

81,073 

 

 

84,256 

31393G-Y6-5

FHR 2541 LM

148,960 

 

 

147,124 

 

 

152,639 

31393H-S4-5

FHR 2558 JS

452,972 

 

 

444,979 

 

 

469,448 

31393J-4D-7

FHR 2554 JW

220,166 

 

 

219,195 

 

 

226,794 

31393K-U2-9

FHR 2575 QP

54,129 

 

 

53,734 

 

 

55,808 

31393L-JD-6

FHR 2564 The Garden Company

212,534 

 

 

210,594 

 

 

216,432 

31393M-RM-5

FHR 2586 HL

625,779 

 

 

594,117 

 

 

647,011 

31393Q-WR-9

FHR 2610 DG

513,480 

 

 

495,060 

 

 

521,200 

31393R-4P-2

FHR 2617 BG

340,304 

 

 

333,024 

 

 

345,738 

31393U-UC-5

FNR 2003-134 ME

390,797 

 

 

379,768 

 

 

407,163 

31393V-P9-6

FHR 2628 LE

773,648 

 

 

740,386 

 

 

783,793 

31393W-6K-0

FHR 2640 AL

581,800 

 

 

568,888 

 

 

603,187 

31393W-EZ-8

FHR 2643 HJ

1,100,000 

 

 

1,061,990 

 

 

1,153,002 

31393W-N5-4

FHR 2644 EC

302,256 

 

 

290,711 

 

 

307,541 

31394E-JC-3

FNR 2005-55 LC

493,900 

 

 

495,134 

 

 

517,305 

31394E-MW-5

FNR 2005-62 DT

1,000,000 

 

 

986,098 

 

 

1,041,240 

31394K-ZA-5

FHR 2692 QT

534,400 

 

 

531,319 

 

 

544,228 

31394T-RH-0

FHR 2762 XC

325,311 

 

 

307,311 

 

 

333,889 

31394W-G5-1

FHR 2779 YA

577,969 

 

 

550,653 

 

 

590,012 

31394X-K5-4

FHR 2772 QA

1,087,086 

 

 

1,060,839 

 

 

1,117,868 

31395A-C8-6

FHR 2806 AC

1,690,618 

 

 

1,679,519 

 

 

1,754,512 

31395C-Q3-8

FHR 2825 LE

1,000,000 

 

 

989,857 

 

 

1,035,089 

31395D-BP-3

FNR 2006-40 VA

1,119,598 

 

 

1,123,041 

 

 

1,190,289 

31395H-3S-7

FHR 2874 LC

1,000,000 

 

 

998,380 

 

 

1,053,769 

31395L-XA-4

FHR 2916 YE

356,686 

 

 

354,807 

 

 

371,442 

31395M-QS-1

FHR 2935 LM

519,143 

 

 

509,241 

 

 

544,131 

31395N-QR-1

FHR 2006 QD

1,000,000 

 

 

1,001,089 

 

 

1,050,250 

31395P-XB-3

FHR 2950 ON

795,809 

 

 

791,515 

 

 

834,183 

31395P-ZJ-4

FHR 2949 BV

60,367 

 

 

60,367 

 

 

60,397 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSE CMO’s (continued)

 

 

 

 

 

 

 

31395T-LX-0

FHR 2963 BK

690,226 

 

$

662,947 

 

$

701,634 

31395U-SY-8

FHR 2977 PC

1,400,000 

 

 

1,384,851 

 

 

1,481,040 

31395V-KF-5

FHR 2984 NA

241,890 

 

 

241,823 

 

 

248,046 

31396C-SQ-4

FHR 3048 QA

581,469 

 

 

576,660 

 

 

608,678 

31396F-HS-5

FHR 3072 AE

817,628 

 

 

811,609 

 

 

849,704 

31396G-AV-3

FHR 3087 JB

492,392 

 

 

494,041 

 

 

515,270 

31396G-UG-4

FHR 3099 PB

1,000,000 

 

 

1,002,048 

 

 

1,054,164 

31396H-F8-7

FHR 3107 ME

788,889 

 

 

783,216 

 

 

819,895 

31396H-VV-8

FHR 3117 PC

1,473,002 

 

 

1,457,618 

 

 

1,546,093 

31396J-A3-9

FHR 3133 PB

2,000,000 

 

 

2,001,856 

 

 

2,065,877 

31396N-7C-4

FHR 3138 QA

189,192 

 

 

189,097 

 

 

194,091 

31396N-CW-4

FHR 3145 KC

2,000,000 

 

 

1,967,319 

 

 

2,117,070 

31396N-M2-9

FHR 3147 YE

483,001 

 

 

484,281 

 

 

504,225 

31396R-NN-3

FHR 3154 PJ

428,728 

 

 

428,512 

 

 

440,472 

31396U-NL-0

FHR 3188 CK

674,188 

 

 

668,458 

 

 

700,039 

31397A-HX-4

FHR 3200 MX

1,460,000 

 

 

1,444,008 

 

 

1,524,199 

31397A-HY-2

FHR 3200 NA

512,894 

 

 

513,347 

 

 

526,630 

31397A-QG-1

FHR 3203 MA

568,889 

 

 

564,317 

 

 

590,288 

31397G-B9-0

FHR 3310 A

673,320 

 

 

666,476 

 

 

704,416 

31397G-J5-0

FHR 3306 PB

1,400,000 

 

 

1,388,240 

 

 

1,471,120 

31397J-GE-8

FHR 3330 PB

1,000,000 

 

 

992,243 

 

 

1,046,407 

31398E-HW-7

FHR 3539 PM

1,875,730 

 

 

1,843,472 

 

 

1,883,350 

38374F-H4-9

GNR 2004-17 HG

448,903 

 

 

431,798 

 

 

468,912 

38374M-EQ-8

GNR 2005-84 SC

59,564 

 

 

57,350 

 

 

63,010 

38374T-NS-9

GNR 2009-13 E

951,274 

 

 

938,021 

 

 

992,862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total GSE CMO's:

44,657,645 

 

 

43,992,022 

 

 

46,356,415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate CMO's

 

 

 

 

 

 

 

 

12637H-AV-0

CSMC 2006-4 6A2

1,753,479 

 

 

578,648 

 

 

578,648 

12667F-7S-8

CWALT 2005-4 B1

3,180,778 

 

 

219,674 

 

 

219,674 

12669D-LJ-5

CWHL 2002-32 3A1

61,806 

 

 

59,780 

 

 

60,416 

16162T-4J-2

Chase 2003-S4 1A6

36,476 

 

 

36,382 

 

 

36,407 

22541S-HE-1

CSFB 2004-3 DB2

1,915,588 

 

 

240,052 

 

 

240,052 

22541S-VQ-8

CSFB 2004-4 DB2

1,841,907 

 

 

769,061 

 

 

828,858 

22541S-Z7-6

CSFB 2004-8 DB2

1,628,861 

 

 

244,329 

 

 

244,329 

225458-BS-6

CSFB 2005-1 3A2

655,310 

 

 

518,325 

 

 

524,720 

225458-LV-8

CSFB 2005-3 DB2

2,923,777 

 

 

233,902 

 

 

233,902 

2254W0-HF-5

CSFB 2004-6 3A2

724,327 

 

 

631,381 

 

 

638,131 

23244E-AK-3

CWALT 2006-J6 B1

483,177 

 

 

17,659 

 

 

17,659 

55265K-3H-0

MASTR 2003-11 5A2

551,004 

 

 

487,941 

 

 

494,832 

55265K-T2-5

MASTR 2003-10 1A2

848,086 

 

 

806,498 

 

 

806,498 

576434-QT-4

MALT 2004-4 B1

1,591,910 

 

 

639,700 

 

 

639,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Corporate CMO's:

18,196,486 

 

 

5,483,331 

 

 

5,563,826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equities

 

 

 

 

 

 

 

 

001055-10-2

Aflac Inc.

538 

 

$

21,998 

 

$

22,994 

00206R-10-2

AT&T

10,144 

 

 

259,427 

 

 

273,989 

002824-10-0

Abbott Laboratories

517 

 

 

27,387 

 

 

25,576 

00724F-10-1

Adobe Systems Inc

915 

 

 

23,684 

 

 

30,232 

025537-10-1

American Electric Power Co.

10,000 

 

 

274,740 

 

 

309,900 

025816-10-9

American Express Co.

3,748 

 

 

88,512 

 

 

127,057 

03073E-10-5

AmeriSourceBergen Corp

1,242 

 

 

23,258 

 

 

27,796 

037411-10-5

Apache Corp

241 

 

 

22,105 

 

 

22,131 

037833-10-0

Apple Computer Inc

196 

 

 

26,896 

 

 

36,329 

038222-10-5

Applied Materials Inc

8,225 

 

 

142,012 

 

 

110,051 

053015-10-3

Automatic Data Processing Inc

2,790 

 

 

119,342 

 

 

109,647 

053611-10-9

Avery Dennison Corp

945 

 

 

21,111 

 

 

34,029 

067383-10-9

CR Bard Inc.

300 

 

 

24,031 

 

 

23,583 

071813-10-9

Baxter International Inc.

461 

 

 

23,610 

 

 

26,282 

111320-10-7

Broadcom Corp- Class A

1,098 

 

 

25,051 

 

 

33,698 

125071-10-0

CDI Corp

2,490 

 

 

24,203 

 

 

34,985 

126650-10-0

CVS Corp

909 

 

 

31,899 

 

 

32,488 

143130-10-2

Carmax Inc.

490 

 

 

6,810 

 

 

10,241 

17275R-10-2

Cisco Systems Inc

1,483 

 

 

39,705 

 

 

34,910 

172908-10-5

Cintas Corp

850 

 

 

17,859 

 

 

25,764 

189754-10-4

Coach Inc.

848 

 

 

25,862 

 

 

27,916 

191216-10-0

Coca-Cola Co

2,610 

 

 

131,598 

 

 

140,157 

191219-10-4

Coca-Cola Enterprises

1,488 

 

 

30,453 

 

 

31,858 

194162-10-3

Colgate Palmolive Co

2,461 

 

 

163,229 

 

 

187,725 

20030N-10-1

Comcast Class A

1,541 

 

 

26,511 

 

 

26,012 

20030N-20-0

Comcast Corp Special Cl A

2,125 

 

 

29,025 

 

 

34,170 

209115-10-4

Consolidated Edison Inc.

50,000 

 

 

2,091,819 

 

 

2,047,000 

23918K-10-8

Davita Inc.

439 

 

 

22,735 

 

 

24,865 

24702R-10-1

Dell Inc.

6,200 

 

 

99,985 

 

 

94,612 

25243Q-20-5

Diageo PLC-Sponsored ADR

455 

 

 

36,754 

 

 

27,978 

254687-10-6

Disney, Walt

2,185 

 

 

54,919 

 

 

60,000 

263534-10-9

EI Dupont De Nemours & Co

2,025 

 

 

45,218 

 

 

65,084 

26441C-10-5

Duke Energy Corp

35,000 

 

 

633,326 

 

 

550,900 

268648-10-2

EMC Corp

2,135 

 

 

24,906 

 

 

36,380 

278642-10-3

Ebay Inc.

1,338 

 

 

24,148 

 

 

31,577 

291011-10-4

Emerson Electric Co

950 

 

 

30,240 

 

 

38,076 

29266R-10-8

Energizer Holdings Inc.

435 

 

 

29,350 

 

 

28,858 

302491-30-3

FMC Corp

357 

 

 

15,366 

 

 

20,081 

302571-10-4

FPL Group Inc.

238 

 

 

14,473 

 

 

13,145 

31428X-10-6

FedEx Corp

415 

 

 

27,394 

 

 

31,216 

33734X-18-4

1st Trust Utilities AlphaDEX ETF

86,500 

 

 

1,346,243 

 

 

1,249,925 

34354P-10-5

Flowserve Corp

279 

 

 

19,412 

 

 

27,493 

35671D-85-7

Freeport-McMoran Copper

287 

 

 

20,207 

 

 

19,691 

369604-10-3

General Electric

5,450 

 

 

55,100 

 

 

89,489 

370334-10-4

General Mills Inc

255 

 

 

14,846 

 

 

16,417 

375558-10-3

Gilead Sciences Inc.

526 

 

 

27,872 

 

 

24,459 

38259P-50-8

Google Inc.

67 

 

 

34,033 

 

 

33,222 

42222L-10-7

HealthTronics Inc.

48,565 

 

 

109,271 

 

 

119,470 

428236-10-3

Hewlett-Packard Co

671 

 

 

30,014 

 

 

31,678 

443683-10-7

Hudson City Bancorp Inc.

1,639 

 

 

21,813 

 

 

21,553 

458140-10-0

Intel Corp

3,750 

 

 

67,718 

 

 

73,388 

459200-10-1

Intl Business Machines Corp

263 

 

 

27,407 

 

 

31,457 

464287-22-6

IShares Lehman Aggr. Bond Fund

13,000 

 

 

1,299,598 

 

 

1,369,240 






CUSIP

Security Description

Par Value/ Shares

 

Book Value

 

Market Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equities (continued)

 

 

 

 

 

 

 

 

464288-41-4

Ishares S&P National Municipal

5,000 

 

$

506,582 

 

$

529,000 

46625H-10-0

JP Morgan Chase & Co

509 

 

 

21,525 

 

 

22,304 

478160-10-4

Johnson & Johnson

405 

 

 

22,755 

 

 

24,660 

522015-10-6

Learning Tree Int'l Inc

1,295 

 

 

14,530 

 

 

14,750 

549271-10-4

Lubrizol Corp

281 

 

 

20,209 

 

 

20,080 

552676-10-8

MDC Holdings Inc.

2,380 

 

 

73,414 

 

 

82,681 

552715-10-4

MEMC Electronic Materials

1,675 

 

 

24,513 

 

 

27,855 

571748-10-2

Marsh & McLennan Co

3,045 

 

 

89,188 

 

 

75,303 

577767-10-6

Maxwell Technologies, Inc

2,415 

 

 

30,236 

 

 

44,508 

580037-10-9

McDermott Intl. Inc.

986 

 

 

24,751 

 

 

24,916 

582839-10-6

Mead Johnson Nutrition Co. Class-A

762 

 

 

29,703 

 

 

34,374 

58405U-10-2

MedCo Health Solutions Inc.

500 

 

 

22,023 

 

 

27,655 

594918-10-4

Microsoft Corp

9,944 

 

 

277,687 

 

 

255,760 

595017-10-4

Microchip Technology Inc.

1,162 

 

 

37,470 

 

 

30,793 

628530-10-7

Mylan Inc.

1,578 

 

 

25,451 

 

 

25,264 

651229-10-6

Newell Rubbermaid Inc

1,863 

 

 

25,888 

 

 

29,230 

65248E-10-4

News Corp - Class A

5,250 

 

 

64,887 

 

 

62,790 

664397-10-6

NorthEast Utilites Co.

15,000 

 

 

336,383 

 

 

356,100 

680223-10-4

Old Republic International Corp

5,000 

 

 

61,222 

 

 

60,900 

68389X-10-5

Oracle Corp

1,379 

 

 

30,564 

 

 

28,738 

69840W-10-8

Panera Bread Company-Class A

477 

 

 

21,192 

 

 

26,235 

704326-10-7

Paychex Inc

1,105 

 

 

28,134 

 

 

32,100 

713448-10-8

Pepsico Inc

503 

 

 

29,056 

 

 

29,506 

736508-84-7

Portland General Electric Co.

20,000 

 

 

401,982 

 

 

394,400 

740189-10-5

Precision Castparts Corp

292 

 

 

18,211 

 

 

29,746 

741503-40-3

Priceline.com Inc.

168 

 

 

16,150 

 

 

27,858 

742718-10-9

Procter & Gamble

960 

 

 

59,799 

 

 

55,603 

747525-10-3

Qualcomm Inc

641 

 

 

27,793 

 

 

28,832 

81369Y-60-5

Sector Spdr Trust (Financial)

4,585 

 

 

40,394 

 

 

68,500 

87612E-10-6

Target Corp

554 

 

 

26,580 

 

 

25,861 

881624-20-9

Teva Pharmaceutical Inds. Ltd.

469 

 

 

24,278 

 

 

23,713 

882508-10-4

Texas Instruments Inc.

3,359 

 

 

68,884 

 

 

79,575 

88579Y-10-1

3M Company

1,468 

 

 

110,766 

 

 

108,338 

907818-10-8

Union Pacific Corp

396 

 

 

22,834 

 

 

23,107 

911312-10-6

United Parcel Service Class B

1,360 

 

 

83,961 

 

 

76,799 

913017-10-9

United Technologies Corp

419 

 

 

25,878 

 

 

25,530 

91324P-10-2

UnitedHealth Group Inc.

4,475 

 

 

135,037 

 

 

112,054 

92343V-10-4

Verizon Communications

10,000 

 

 

305,723 

 

 

302,700 

931142-10-3

Wal-Mart Stores Inc

2,814 

 

 

135,630 

 

 

138,139 

931422-10-9

Walgreen Company

2,280 

 

 

85,902 

 

 

85,432 

949746-10-1

Wells Fargo Co.

4,620 

 

 

99,833 

 

 

130,192 

969457-10-0

Williams Cos Inc.

1,217 

 

 

21,080 

 

 

21,748 

FEMPTN-RS-4

FemPartners

449,617 

 

 

55,000 

 

 

55,000 

G1151C-10-1

Accenture Ltd. Ireland - Class A

855 

 

 

33,216 

 

 

31,866 

H5833N-10-3

Noble Corp

604 

 

 

22,263 

 

 

22,928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Equities:

895,746 

 

 

11,513,043 

 

 

11,710,194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Total:

228,493,126 

 

$

226,914,609 

 

$

235,615,906